策略(5.1) 月度滚动池 · 500亿阈值
每日扫描买点 · 最多 5 仓 · 分批止盈 · 钱滚钱 · 2025-01-01 → 2026-04-17 · 311 个交易日 · 减轻生存偏差版
总资产
275.65 万
+175.65% · 初始 100 万
已实现 / 浮盈
+137.2 / +3.4 万
81 笔交易 · 54 胜 · 5 只在手
胜率 / 持有
54/81 = 66.7%
5 只在手 · 现金占比 10.2%
入场过滤：
候选池： 基金重仓池 × 每月重算市值阈值 500 亿 ·
选股排序： 综合评分降序：低位30分 + 趋势启动35分 + 量价承接35分；月度500亿仅作容量门槛
全仓退出：
分批止盈：
结构性过滤：
节前停买： 大长假（≥7天日历间隔）前
距60MA>+3% + 月位>30% + 近5日>-8%
（已去除 3 月涨幅>0 — 经对比 +28pp 提升）候选池： 基金重仓池 × 每月重算市值阈值 500 亿 ·
估算市值 = 月初收盘 × 总股本(今日总市值/今日收盘)选股排序： 综合评分降序：低位30分 + 趋势启动35分 + 量价承接35分；月度500亿仅作容量门槛
全仓退出：
-8%硬止损 · 收盘跌破60MA · 卖后单股 3 天冷却分批止盈：
+20% 减 1/3 · +35% 再减 1/3 · 末段 1/3 用 顶+50% 回撤 10% 宽 trailing · 仓位 < 300 股退回 +15/-7 老规则结构性过滤：
板块冷却 同行业亏损卖出后 3 天不加仓 · 市场广度 池内 >40% 个股同时 (月位>90% 且 距60MA>+15%) → 当日不加仓节前停买： 大长假（≥7天日历间隔）前
5 个交易日不新建仓 · 小长假（4-6天）前 2 个交易日停买
（防隔夜跳空，DeepSeek 春节跳空 -20% 案例驱动）
月度股票池演进
阈值 500 亿（总市值 = 月初收盘 × 总股本）·
常驻 33 只 · 曾合格过 49 只 / 全候选 49 只
| 月份 | 池大小 | Top3（按月初估算市值） | 本月进出 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 35 | 宁德时代(11705亿) · 中国海油(8666亿) · 中国平安(8156亿) | +中微公司, 中际旭创, 药明康德, 山西汾酒, 东方财富, 百利天恒, 德业股份, 中国平安, 阳光电源, 沐曦股份, 百济神州, 亿纬锂能, 中信证券, 中国海油, 宏桥控股, 潍柴动力, 沪电股份, 海光信息, 新易盛, 东山精密, 徐工机械, 澜起科技, 思源电气, 国泰海通, 北方华创, 宁德时代, 寒武纪, 紫金矿业, 泸州老窖, 巨化股份, 中芯国际, 中金黄金, 兆易创新, TCL科技, 华泰证券 |
| 2025-02 | 35 | 宁德时代(11445亿) · 中国海油(8078亿) · 中国平安(7982亿) | 无变化 |
| 2025-03 | 36 | 宁德时代(12468亿) · 中国平安(8089亿) · 中国海油(7602亿) | +拓荆科技 |
| 2025-04 | 36 | 宁德时代(11299亿) · 中国平安(8315亿) · 中国海油(7912亿) | +芯原股份 / -拓荆科技 |
| 2025-05 | 34 | 宁德时代(10684亿) · 中国平安(8171亿) · 中国海油(7395亿) | -芯原股份, 东山精密 |
| 2025-06 | 33 | 宁德时代(11616亿) · 中国平安(8707亿) · 中国海油(7721亿) | -德业股份 |
| 2025-07 | 37 | 宁德时代(11632亿) · 中国平安(9315亿) · 中国海油(7788亿) | +芯原股份, 东山精密, 天孚通信, 华虹宏力 |
| 2025-08 | 36 | 宁德时代(12185亿) · 中国平安(9754亿) · 中国海油(7920亿) | -芯原股份 |
| 2025-09 | 43 | 宁德时代(14187亿) · 中国平安(9808亿) · 中国海油(7920亿) | +中天科技, 芯原股份, 拓荆科技, 亨通光电, 盛科通信, 松发股份, 德业股份 |
| 2025-10 | 45 | 宁德时代(19244亿) · 中国平安(9199亿) · 紫金矿业(8401亿) | +长川科技, 杰瑞股份, 华海清科 / -松发股份 |
| 2025-11 | 44 | 宁德时代(18144亿) · 中国平安(9940亿) · 中国海油(8925亿) | +松发股份 / -华海清科, 盛科通信 |
| 2025-12 | 44 | 宁德时代(17959亿) · 中国平安(9996亿) · 中国海油(8944亿) | +华海清科, 盛科通信 / -长川科技, 亨通光电 |
| 2026-01 | 49 | 宁德时代(17697亿) · 中国平安(12409亿) · 紫金矿业(9193亿) | +鼎泰高科, 源杰科技, 中科飞测, 亨通光电, 长川科技 |
| 2026-02 | 49 | 宁德时代(16335亿) · 中国平安(11295亿) · 中国海油(10557亿) | 无变化 |
| 2026-03 | 49 | 宁德时代(15917亿) · 中国海油(12452亿) · 中国平安(10650亿) | 无变化 |
| 2026-04 | 49 | 宁德时代(19044亿) · 中国海油(12190亿) · 中国平安(9917亿) | 无变化 |
候选池 49 只（基金重仓，无板块白名单） · 每日扫描买点 · 最多 None 仓位 · 卖后 3 天冷却 · 钱滚钱
总资产
2,756,507
+175.65%
已实现
+1,371,831
81 笔 · 54 胜
浮盈
+34,086
5 只持有
现金
281,471
仓位利用 89.8%
账户净值曲线（311 个交易日）
持仓甘特图（52 次建仓）
横轴 = 时间；每行一次建仓；条色深浅 = 浮盈幅度（红涨绿跌）；● 分批减仓，■ 全仓卖出，▼ 买入，▶ 持仓中；鼠标悬停看详情
当前持仓 (5 只)
| 名称 | 行业 | 建仓日 | 买价 | 现价 | 浮盈% | 浮盈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 盛科通信 | 电子 | 03-31 | 176.00 | 227.19 | +29.09% | +92,142 |
| T1 | 新易盛 | 通信 | 03-24 | 327.14 | 420.00 | +28.38% | +130,000 |
| T1 | 亨通光电 | 通信 | 03-25 | 45.81 | 55.38 | +20.89% | +66,033 |
| T1 | 杰瑞股份 | 机械设备 | 04-07 | 106.61 | 120.48 | +13.01% | +62,415 |
| T1 | 沪电股份 | 电子 | 04-14 | 91.18 | 97.16 | +6.56% | +34,086 |
交易流水（81 笔，胜率 66.7%）
按卖出日排序 · tier1/tier2 = 分批减仓 · 末段 = +50%宽 trailing
| 买 | 卖 | 名称 | 买价 | 卖价 | 收益 | 盈亏 | 触发原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 01-13 | TCL科技 | 4.82 | 4.59 | -4.77% | -9,522 | 破60MA(C4.63 | |
| 01-07 | 01-13 | 德业股份 | 41.90 | 39.97 | -4.63% | -9,113 | 破60MA(C40.43 | |
| 01-03 | 01-27 | 中国海油 | 27.35 | 25.28 | -7.57% | -15,111 | 破60MA(C25.47 | |
| 02-05 | 02-07 | 沪电股份 | 39.75 | 37.07 | -6.74% | -13,668 | 破60MA(C37.02 | |
| 01-03 | 02-24 | 巨化股份 | 22.86 | 22.37 | -2.14% | -4,263 | 破60MA(C22.46 | |
| T1 | 02-07 | 03-03 | 百济神州 | 197.70 | 234.90 | +18.82% | +11,160 | +20%减仓 1/3(+20.59%) |
| 01-03 | 03-04 | 东山精密 | 29.49 | 29.01 | -1.63% | -3,216 | 破60MA(C29.73 | |
| T1 | 02-24 | 03-06 | 宏桥控股 | 9.55 | 11.70 | +22.51% | +15,265 | +20%减仓 1/3(+21.47%) |
| T1 | 01-13 | 03-10 | 潍柴动力 | 13.20 | 15.89 | +20.38% | +13,181 | +20%减仓 1/3(+20.38%) |
| 03-04 | 04-07 | 亿纬锂能 | 48.84 | 41.79 | -14.43% | -28,905 | -8%止损(-8.29%) | |
| 01-13 | 04-08 | 潍柴动力 | 13.20 | 13.70 | +3.79% | +5,000 | 破60MA(C13.75 | |
| 02-24 | 04-08 | 宏桥控股 | 9.55 | 9.41 | -1.47% | -1,988 | 破60MA(C9.83 | |
| 03-03 | 04-08 | 澜起科技 | 77.60 | 65.03 | -16.20% | -32,682 | -8%止损(-16.84%) | |
| T1 | 04-08 | 04-23 | 百利天恒 | 225.10 | 288.60 | +28.21% | +12,700 | +20%减仓 1/3(+29.50%) |
| 04-07 | 04-25 | 泸州老窖 | 121.35 | 120.05 | -1.07% | -1,950 | 破60MA(C120.60 | |
| 04-08 | 04-30 | 山西汾酒 | 211.40 | 199.39 | -5.68% | -9,608 | 破60MA(C199.39 | |
| 04-07 | 05-12 | 北方华创 | 320.67 | 326.54 | +1.83% | +2,937 | 破60MA(C325.01 | |
| 04-25 | 05-12 | 芯原股份 | 92.35 | 83.35 | -9.75% | -18,900 | -8%止损(-9.42%) | |
| 02-07 | 05-13 | 百济神州 | 197.70 | 230.00 | +16.34% | +19,380 | 破60MA(C221.50 | |
| T2 | 04-08 | 06-05 | 百利天恒 | 225.10 | 303.33 | +34.75% | +15,646 | +35%减仓 1/3(+35.76%) |
| T1 | 05-12 | 06-09 | 新易盛 | 57.22 | 72.86 | +27.33% | +17,202 | +20%减仓 1/3(+23.25%) |
| 05-13 | 06-11 | 宁德时代 | 254.09 | 238.18 | -6.26% | -11,137 | 破60MA(C235.23 | |
| 04-08 | 06-19 | 百利天恒 | 225.10 | 305.43 | +35.69% | +32,132 | 末段移动止盈(顶+50.2%回撤-10.1%) | |
| T2 | 05-12 | 06-19 | 新易盛 | 57.22 | 78.21 | +36.69% | +23,094 | +35%减仓 1/3(+38.84%) |
| T1 | 06-11 | 06-30 | 中际旭创 | 108.10 | 140.10 | +29.60% | +19,200 | +20%减仓 1/3(+26.73%) |
| T2 | 06-11 | 07-15 | 中际旭创 | 108.10 | 153.90 | +42.37% | +27,480 | +35%减仓 1/3(+37.30%) |
| T1 | 06-19 | 07-15 | 药明康德 | 63.78 | 77.01 | +20.74% | +14,553 | +20%减仓 1/3(+20.21%) |
| 05-06 | 07-28 | 巨化股份 | 24.98 | 26.39 | +5.64% | +11,421 | 破60MA(C26.36 | |
| T2 | 06-19 | 07-28 | 药明康德 | 63.78 | 87.57 | +37.30% | +26,169 | +35%减仓 1/3(+36.33%) |
| T1 | 05-12 | 08-14 | 紫金矿业 | 16.62 | 20.43 | +22.92% | +14,478 | +20%减仓 1/3(+22.86%) |
| 07-15 | 08-20 | 中金黄金 | 14.99 | 14.28 | -4.74% | -11,502 | 破60MA(C14.36 | |
| T2 | 05-12 | 09-01 | 紫金矿业 | 16.62 | 23.30 | +40.19% | +25,384 | +35%减仓 1/3(+35.26%) |
| 05-12 | 09-05 | 新易盛 | 57.22 | 228.57 | +299.47% | +188,488 | 末段移动止盈(顶+383.7%回撤-19.7%) | |
| 06-11 | 09-05 | 中际旭创 | 108.10 | 376.62 | +248.40% | +187,964 | 末段移动止盈(顶+293.0%回撤-13.4%) | |
| T1 | 07-28 | 09-22 | 徐工机械 | 8.34 | 10.37 | +24.34% | +20,706 | +20%减仓 1/3(+23.74%) |
| T1 | 09-05 | 09-30 | 中金黄金 | 17.59 | 21.22 | +20.64% | +22,143 | +20%减仓 1/3(+20.07%) |
| T2 | 07-28 | 10-09 | 徐工机械 | 8.34 | 11.25 | +34.89% | +29,682 | +35%减仓 1/3(+35.49%) |
| T1 | 09-05 | 10-09 | 思源电气 | 90.16 | 108.47 | +20.31% | +20,141 | +20%减仓 1/3(+20.14%) |
| T2 | 09-05 | 10-10 | 中金黄金 | 17.59 | 23.48 | +33.48% | +35,929 | +35%减仓 1/3(+37.12%) |
| 10-09 | 10-13 | 百济神州 | 310.50 | 274.01 | -11.75% | -40,139 | -8%止损(-8.02%) | |
| 06-19 | 10-14 | 药明康德 | 63.78 | 99.47 | +55.96% | +42,828 | 末段移动止盈(顶+74.5%回撤-11.8%) | |
| 08-20 | 10-14 | 东方财富 | 26.54 | 25.60 | -3.54% | -9,870 | 破60MA(C25.52 | |
| 10-14 | 10-20 | 巨化股份 | 38.94 | 34.93 | -10.30% | -38,095 | -8%止损(-10.79%) | |
| T2 | 09-05 | 10-22 | 思源电气 | 90.16 | 121.70 | +34.98% | +34,694 | +35%减仓 1/3(+35.48%) |
| T1 | 10-20 | 10-27 | 中际旭创 | 407.19 | 502.98 | +23.52% | +19,158 | +20%减仓 1/3(+21.07%) |
| 05-12 | 11-05 | 紫金矿业 | 16.62 | 27.54 | +65.70% | +43,680 | 末段移动止盈(顶+92.5%回撤-11.3%) | |
| T1 | 10-13 | 11-07 | 德业股份 | 48.29 | 60.26 | +24.78% | +28,723 | +20%减仓 1/3(+24.92%) |
| 07-28 | 11-17 | 徐工机械 | 8.34 | 9.93 | +19.06% | +16,536 | 破60MA(C9.94 | |
| 09-05 | 11-24 | 思源电气 | 90.16 | 134.49 | +49.17% | +57,629 | 末段移动止盈(顶+68.4%回撤-11.0%) | |
| 10-10 | 11-24 | 华泰证券 | 22.02 | 20.58 | -6.54% | -24,192 | 破60MA(C20.49 | |
| T1 | 11-24 | 12-05 | 松发股份 | 68.60 | 82.49 | +20.25% | +25,002 | +20%减仓 1/3(+20.29%) |
| T2 | 10-20 | 12-09 | 中际旭创 | 407.19 | 569.09 | +39.76% | +32,380 | +35%减仓 1/3(+39.74%) |
| 09-05 | 12-10 | 中金黄金 | 17.59 | 21.57 | +22.63% | +24,278 | 破60MA(C21.31 | |
| 10-20 | 12-17 | 中际旭创 | 407.19 | 556.00 | +36.55% | +59,524 | 末段移动止盈(顶+51.0%回撤-10.4%) | |
| T1 | 12-10 | 01-08 | 拓荆科技 | 305.67 | 370.17 | +21.10% | +25,800 | +20%减仓 1/3(+24.53%) |
| T1 | 11-05 | 01-13 | 潍柴动力 | 15.63 | 18.83 | +20.47% | +24,960 | +20%减仓 1/3(+20.54%) |
| T2 | 11-05 | 01-20 | 潍柴动力 | 15.63 | 22.10 | +41.39% | +50,466 | +35%减仓 1/3(+44.27%) |
| T2 | 10-13 | 01-27 | 德业股份 | 48.29 | 65.67 | +36.00% | +41,719 | +35%减仓 1/3(+36.28%) |
| T1 | 11-24 | 01-29 | 中国海油 | 28.32 | 36.13 | +27.58% | +34,364 | +20%减仓 1/3(+23.90%) |
| 10-13 | 02-02 | 德业股份 | 48.29 | 58.36 | +20.85% | +25,170 | 破60MA(C58.69 | |
| T1 | 01-27 | 02-02 | 天孚通信 | 140.64 | 177.91 | +26.50% | +40,998 | +20%减仓 1/3(+25.82%) |
| 12-10 | 02-03 | 拓荆科技 | 305.67 | 337.33 | +10.36% | +28,494 | 破60MA(C330.65 | |
| T2 | 01-27 | 02-04 | 天孚通信 | 140.64 | 193.79 | +37.79% | +58,465 | +35%减仓 1/3(+36.77%) |
| 02-04 | 02-06 | 新易盛 | 292.14 | 267.89 | -8.30% | -41,225 | 破60MA(C272.86 | |
| T2 | 11-24 | 02-13 | 松发股份 | 68.60 | 96.25 | +40.31% | +49,770 | +35%减仓 1/3(+38.97%) |
| 01-09 | 02-24 | TCL科技 | 4.55 | 4.57 | +0.44% | +1,924 | 破60MA(C4.47 | |
| T2 | 11-24 | 03-03 | 中国海油 | 28.32 | 41.31 | +45.87% | +57,156 | +35%减仓 1/3(+37.64%) |
| 01-27 | 03-09 | 天孚通信 | 140.64 | 218.61 | +55.43% | +85,760 | 末段移动止盈(顶+86.9%回撤-12.5%) | |
| 02-06 | 03-10 | 中微公司 | 236.33 | 222.58 | -5.82% | -27,490 | -8%止损(-8.17%) | |
| 02-24 | 03-10 | 华海清科 | 132.33 | 125.53 | -5.14% | -26,512 | 破60MA(C123.39 | |
| 11-05 | 03-13 | 潍柴动力 | 15.63 | 25.04 | +60.20% | +74,339 | 末段移动止盈(顶+86.9%回撤-13.8%) | |
| 02-02 | 03-16 | 紫金矿业 | 36.49 | 34.66 | -5.02% | -24,339 | 破60MA(C35.39 | |
| 03-09 | 03-20 | 宏桥控股 | 30.85 | 27.29 | -11.54% | -59,096 | -8%止损(-11.54%) | |
| 11-24 | 03-24 | 松发股份 | 68.60 | 114.00 | +66.18% | +81,720 | 末段移动止盈(顶+89.8%回撤-13.0%) | |
| 03-10 | 03-24 | 鼎泰高科 | 187.57 | 169.64 | -9.56% | -48,411 | -8%止损(-11.75%) | |
| 03-20 | 03-24 | 沪电股份 | 87.50 | 80.53 | -7.97% | -38,335 | -8%止损(-8.87%) | |
| 03-13 | 03-31 | 阳光电源 | 174.41 | 154.85 | -11.21% | -56,695 | -8%止损(-10.32%) | |
| 11-24 | 04-02 | 中国海油 | 28.32 | 38.72 | +36.72% | +45,760 | 末段移动止盈(顶+51.6%回撤-11.1%) | |
| T1 | 03-25 | 04-07 | 亨通光电 | 45.81 | 58.08 | +26.79% | +41,718 | +20%减仓 1/3(+26.13%) |
| T1 | 03-31 | 04-09 | 盛科通信 | 176.00 | 217.82 | +23.76% | +33,456 | +20%减仓 1/3(+24.43%) |
| 03-16 | 04-14 | 思源电气 | 210.68 | 202.30 | -3.98% | -20,112 | 破60MA(C199.85 |